Берндт, Эрнст Роберт. Практика эконометрики: классика и современность: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 060000 экономики и управления/ Пер. сангл. под ред. оф. С А Айвазяна/ Э.Р. Берндт. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 863 с. (Серия «Зарубежный учебник») Эконометрика. Скачать бесплатно.
Автор учебника — классик прикладной экономики, профессор Массачусетского технологического института Эрнст Берндт. В учебникеорганичнообъединенытри базовые составляющие эконометрики — экономическая теория, экономические измерения и эконометрический инструментарий. В отличие от имеющихся на книжном рынке изданий по эконометрике автор делает акцент на решении экономических задач с использованием соответствующего эконометрического инструментария. Изложение ведется от обсуждения собственно экономической проблематики к математическим методам, необходимым для ее решения. Книга ориентирована на выполнение эконометрических расчетов на компьютере. Данные для выполнения упражнений размещены на сайте издательства. Для студентов, аспирантов, преподавателей вузов, а также для всех, кто использует эконометрику в практической деятельности.
Название: Берндт Практика эконометрии.djvu
Размер: 12.92 Мб
Описание: Берндт, Эрнст Роберт. Практика эконометрики: классика и современность
Ссылка для скачивания файла:
Оглавление Предисловие 1 Глава 1. КОМПЬЮТЕРЫ И ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 7 1.1. Исторический обзор применения компьютеров в эконометрике 8 1.2. Вспомогательный материал: аппаратное и программное обеспечение вычислительных машин 13 1.3. Доступ к данным на дискете для использования в компьютерных программах 18 1.4. Замечание об упражнениях в конце каждой главы 20 1.5. Упражнения с исследовательским набором данных 21 Упражнения 21 Упражнение 1. Убедитесь, что данные правильно введены и преобразованы 21 Приложение Д. Обзор статистического и эконометрического программного обеспечения для персональных компьютеров 23 Приложение В. Статистическое и эконометрическое программное обеспечение для IBM-PC и совместимых с ним ЭВМ, а также для PC Apple Macintosh: неполный перечень программных продуктов и фирм-поставщиков 26 Примечания 27 Глава 2. МОДЕЛЬ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ: ПРИМЕНЕНИЕ ПАРНОГО РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА 30 2.1. Определения и основные финансовые понятия 32 2.2. Диверсификация и оптимальность портфеля ценных бумаг 33 2.3. Вывод линейной зависимости между риском и прибылью 39 2.4. Дальнейшая интерпретация линейной зависимости риск-прибыль в модели ЦОК 45 2.5. Эконометрические аспекты, используемые в реализации модели ЦОК 49 2.6. Практическая работа с моделью ЦОК 58 Упражнения 61 Упражнение 1. Ознакомление с данными 61 Упражнение 2. Оценка р по методу наименьших квадратов 62 Упражнение 3. Почему золото является специфическим активом 63 Упражнение 4. Последствия построения «обратной» регрессии 63 Упражнение 5. Использование модели ЦОК для формирования портфелей ценных бумаг 65 Упражнение 6. Оценка устойчивости величины р в зависимости от времени для различных компаний 66 Упражнение 7. «Three Mile Island» и покупка фирмы «Conoco»: исследование событий 67 Упражнение 8. Отличается ли январь от других месяцев? 69 Упражнение 9. Сравнение моделей ЦОК и АЦ 71 Упражнение 10. Что можно сказать о наших предположениях относительно случайных возмущений? Не ошиблись ли мы? 73 Примечания 75 Глава 3. ИЗДЕРЖКИ, КРИВЫЕ ОБУЧЕНИЯ И ЭФФЕКТ МАСШТАБА: ОТ ПАРНОЙ РЕГРЕССИИ — К МНОЖЕСТВЕННОЙ 78 3.1. Основы экономической теории стоимости и производства 81 3.2. Краткий обзор литературы, посвященной кривым обучения 85 3.3. Вывод функции издержек, основанной на производственной функции Кобба—Дугласа 88 3.4. Объединение кривой обучения с функцией издержек Кобба—Дугласа 92 3.5. Эконометрические вопросы 96 3.5.1. Вопросы измерения 96 3.5.2. Смещение из-за пропущенной переменной 98 3.5.3. Проверка частных и совместных (составных) гипотез 100 3.5.4. Краткий обзор эмпирических результатов исследований отдачи от масштаба и кривых обучения 102 3.6. Практическая работа с издержками, кривыми обучения и эффектами масштаба 107 Упражнения 109 Упражнение 1. Оценка параметров кривой обучения 109 Упражнение 2. Проверка парной спецификации кривой обучения ПО Упражнение 3. R2 в парной и множественной регрессионных моделях: сюрприз 111 Упражнение 4. Воспроизведение классических результатов Нерлова по анализу эффекта масштаба 112 Упражнение 5. Оценивание альтернативных спецификаций отдачи от масштаба 113 Упражнение 6. Сравнение оценки отдачи от масштаба по данным 1955 г. с оценкой, полученной по обновленным данным 1970 г. 116 Упражнение 7. Автокорреляция в модели кривой обучения 118 Упражнение 8. Ошибочная спецификация модели кривой обучения Нерлова 119 Упражнение 9. Проверка гипотезы о равенстве коэффициентов в моделях отдачи от масштаба 1955 и 1970 гг. 120 Упражнение 10. Прогнозирование величины удельных издержек после того, как произойдет дальнейшее обучение 121 Примечания 122 Глава 4. ИЗМЕРЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КАЧЕСТВА: ПОСТРОЕНИЕ ГЕДОНИЧЕСКОГО ИНДЕКСА ЦЕН ДЛЯ КОМПЬЮТЕРОВ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ 126 4.1. Традиционные способы учета изменений качества в ценовых индексах 128 4.2. Анализ взаимосвязи между ценой и качеством в данный момент времени 130 4.3. Измерение зависимости «цена—качество» на временном промежутке 135 4.4. Применение гедонического метода к индексу цен на компьютеры 142 4.5. Эконометрические проблемы, связанные с оцениванием гедонических уравнений цен 152 4.5,А Гетероскедастичность 153 4.5,В Выбор функциональной формы 153 4.5,С Выбор объясняющих переменных, эффекты от их включения и неправомерного исключения из модели регрессии 155 4.5,D Идентификация основных функций спроса и предложения 156 4.5,Е Заключительный комментарий 157 4.6. Практическая работа с гедоническими регрессиями и индексами цен на компьютеры 158 Упражнения 159 Упражнение 1. Исследование данных Вога 1927 г. по спарже 159 Упражнение 2. Исследование взаимосвязей между коэффициентами детерминации R2 и коэффициентами корреляции 161 Упражнение 3. Построение альтернативных индексов цен на компьютеры по данным Чоу 163 Упражнение 4. Ценовые индексы для дисководов: по результатам исследования IBM 165 Упражнение 5, Оценка стабильности гедонического ценового уравнения для компьютеров первого и второго поколений ' 167 Упражнение 6. Использование изменяющихся во времени гедонических ценовых уравнений для построения цепных индексов цен на компьютеры 169 Упражнение 7. Исследование альтернативных функциональных форм гедонического уравнения цен с помощью преобразования Бокса—Кокса 170 Примечания 172 Глава 5. АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ, И ИЗМЕРЕНИЕ ДИСКРИМИНАЦИИ В ОПЛАТЕ ТРУДА: ФИКТИВНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ В МОДЕЛЯХ РЕГРЕССИИ 175 5.1. Положения из экономической теории: модель человеческого капитала 177 5.1,А Адам Смит и уравнивание различий в оплате труда 178 5.1,В Обучение как инвестиции в человеческий капитал 180 5.1,С Повышение квалификации как инвестиции в человеческий капитал 182 5.1,D «Отсеивание» как альтернатива теории инвестиций в человеческий капитал 185 5.2. Проблемы эконометрической реализации модели человеческого капитала 186 5.2,А Проблемы измерения и общие источники данных 186 5.2,В Функциональные формы для статистических функций заработков 189 5.2,С Фиктивные переменные в функции заработков 193 5.2,D Смещение из-за неучтенных объясняющих переменных: способности 196 5.3. Некоторые эмпирические результаты исследования факторов, влияющих на заработную плату 197 5.3,А Нормы отдачи от образования 199 5.3,В Отдача от обучения трудовым навыкам на рабочем месте и отдача от профессионального опыта 204 5.3,С Производительность высокооплачиваемых работников 207 5.3,D Соотношения в заработных платах членов и нечленов профсоюза 210 5.4. Оценка влияния дискриминации на заработную плату 214 5.4,А Подходы к определению и оценке влияния дискриминации на заработную плату 214 5.4,В Расовая дискриминация 220 5.4,С Дискриминация по половому признаку 224 5.5. Другие эконометрические подходы к построению моделей, характеризующих заработную плату 227 5.6. Практикум по оцениванию детерминант заработной платы и доходов 230 Упражнения 232 Упражнение 1. Обзор основных фактов: исследование данных 232 Упражнение 2. Подтверждение взаимосвязи между альтернативными спецификациями с фиктивными переменными: уровень дохода и отдача от образования 234 Упражнение 3. Фиктивные переменные взаимодействия: заработки состоящих и не состоящих в браке мужчин и женщин 237 Упражнение 4. Исследование зависимости доходов от профессионального опыта 239 Упражнение 5. Получают ли члены профсоюзов большую заработную плату 241 Упражнение 6. Измерение и интерпретация дискриминации в заработной плате по расовому признаку 244 Упражнение 7. Измерение и интерпретация тендерной дискриминации в оплате труда 247 Упражнение 8. Гетероскедастичность в статистической функции заработков 250 Примечания 253 Глава 6. ОБЪЯСНЕНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СОВОКУПНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РАСХОДОВ: РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ЛАГИ И АВТОКОРРЕЛЯЦИЯ 259 6.1. Инвестиции и основные фонды: определения и общая схема исследования 262 6.1,А Определения 262 6.1, В Общая схема представления различных моделей 269 6.1,С Стохастическая спецификация 270 6.2. Акселераторная модель 271 6.2,А Теория 271 6.2,В Работа с другими формами распределенных лагов 272 6.2,С Эмпирическая реализация 277 6.3. Модель денежного потока 278 6.4. Неоклассическая модель 283 6.4,А Теория 284 6.4.В Об измерении пользовательских издержек капитала 287 6.4,С О предстоящей практической реализации 291 6.5. Тобиновская ^-модель 302 6.5,А Теория 302 6.5,В Проблемы эмпирической реализации 305 6.6. Авторегрессионная модель временных рядов для совокупных инвестиций 311 6.6,А Измерение без теории? 311 6.6, В Эмпирическая реализация 312 6.7. Дополнительные эконометрические спецификации и проблемы 314 6.7,А Проблемы одновременности 314 6.7,В Остатки, описываемые моделью скользящей средней 315 6.7,С Нестатические и рациональные ожидания 317 6.7,D Издержки настройки 319 6.8. Эмпирическое сопоставление пяти инвестиционных моделей 320 6.9. Заключение 329 6.10. Практикум по оцениванию инвестиционных уравнений и прогнозированию 330 Упражнения 332 Упражнение 1. Изучение данных 332 Упражнение 2. Проверка остатков на автокорреляцию при наличии лаговых зависимых переменных в правой части уравнения 335 Упражнение 3. Регрессионное оценивание авторегрессионной модели временных рядов 337 Упражнение 4. Оценивание модели денежного потока в рамках полиномиальной лаговой структуры Алмон 339 Упражнение 5. Эффекты «шпатлевки—глины» в неоклассической модели инвестиций 341 Упражнение 6. Концевые ограничения ПРЛ Алмон в ^-модели Тобина 343 Упражнение 7. Идентификация инвестиционного уравнения, оценка и прогнозирование инвестиций (подход Бокса—Дженкинса) 346 Упражнение 8. Оценивание с учетом одновременности и автокорреляции 348 Упражнение 9. Уровни и первые разности уравнения спроса на капитал, основанного на CES-производственной функции, с автокорреляцией в остатках 350 Упражнение 10. Проект «Ск&чки», основанный на более поздних по времени данных 352 Примечания 354 Глава 7. СПРОС НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ: СТРУКТУРНЫЙ ПОДХОД И ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ АНАЛИЗА ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ 358 7.1. Основополагающие факты, относящиеся к спросу на электроэнергию 360 7.2. Эконометрические модели спроса на электроэнергию, явно учитывающие накопленный запас оборудования 365 7.3. Эконометрические модели спроса на электроэнергию, косвенно учитывающие запасы оборудования 370 7.4. Некоторые дополнительные эконометрические вопросы 377 7.4,А Эффекты невключения в число регрессоров внутренней предельной цены 377 7.4,В Взаимозависимость между ценой и количеством электроэнергии 382 7.4,С К вопросу выбора функциональной формы 385 7.5. Краткий обзор результатов эмпирических исследований 387 7.6. Практикум по моделированию и прогнозированию спроса на электроэнергию 396 Упражнения 399 Упражнение 1. Исследование Хаутаккера по данным о 42 городах Великобритании 399 Упражнение 2. Изучение временных рядов NERC, лежащих в основе исследования Нельсона—Пека 400 Упражнение 3. Повторение исследования Хаутаккера по Великобритании 402 Упражнение 4. Смещение, вызванное ошибочным невключением объясняющей переменной: интрамаргинальная цена электроэнергии 406 Упражнение 5. Спецификация Фишера—Кайсена при анализе временных рядов (по данным США) 408 Упражнение 6. Спецификации модели частичной корректировки по данным временных рядов (из статистики США) 410 Упражнение 7. Прогнозирование с использованием экстраполяции и сглаживания 413 Упражнение 8. Комбинированный прогноз спроса на электроэнергию на основе структурного подхода и анализа временных рядов 418 Примечания 420 Глава 8. РЕКЛАМА И ОБЪЕМ ПРОДАЖ: ПРИЧИННОСТЬ И ОДНОВРЕМЕННОСТЬ 424 8.1. Выводы из экономической теории 429 8.1,А Определяющие факторы («детерминанты») рекламных издержек 429 8.1,В Определяющие факторы («детерминанты») объема продаж 437 8.2. Проблемы эконометрической реализации 440 8.2,А Проблемы измерения 440 8.2,В Одновременность, идентификация и спецификационный тест Хаусмана 443 8.2,С Причинность по Грэнжеру 450 8.2,D Состоятельные (непротиворечивые) спецификации моделей удельного веса фирмы в рыночном обороте 454 8.2,Е Распределенные лаги и измерение кумулятивного эффекта рекламы 457 8.2,F Временнбе агрегирование и смещение, обусловленное временным шагом данных 461 8.3. Влияет ли совокупная реклама на совокупное потребление? Результаты эмпирических исследований 467 8.4. Обзор избранных классических и современных эмпирических исследований связи объема продаж и рекламы при наличии и отсутствии конкурентов 477 8.5. Реклама и общественная политика: запрет на трансляцию рекламы сигарет 488 8.6. Другие современные эмпирические исследования 494 8.7. Практическая работа по оцениванию соотношений типа «продажи—реклама» 497 Упражнения 498 Упражнение 1. Анализ ценовой и количественной эндогенности в модели «продажи—реклама» на примере торговли апельсинами 498 Упражнение 2. Оценка 90%-го интервала продолжительности эффекта рекламы с использованием помесячных и годовых данных компании «Lydia E. Pinkham Medicine Company» 502 Упражнение 3. Выбор между моделями «текущего» и «растянутого во времени» эффектов действия рекламы 504 Упражнение 4. Преодоление трудностей в получении состоятельных спецификаций моделей рыночной доли 507 Упражнение 5. Применение метода Грэнжера для выявления причинных связей между агрегированными расходами на рекламу и агрегированными продажами 510 Упражнение 6. Оценка модели одновременных уравнений агрегированных продаж и агрегированных рекламных расходов 514 Упражнение7. Оценивание эффекта запрета рекламных трансляций, связанных с продажей сигарет 518 Упражнение 8. Различие эффектов влияния качества и количества рекламы на объем продаж 523 Примечания 525 Глава 9. МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗАННОГО СПРОСА НА ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА: ОЦЕНКИ И ВЫВОДЫ ДЛЯ СИСТЕМ УРАВНЕНИЙ 530 9.1. Исторический обзор 531 9.2. Обобщенная леонтьевская функция издержек 545 9.3. Статистический вывод и измерение качества «подгонки» в системах уравнений 552 9.4. Транслоговая спецификация модели 557 9.5. Авторегрессионные стохастические процессы в многомерных системах уравнений 567 9.6. Транслоговая функция в межотраслевых моделях общего равновесия 570 9.7. Результаты последних исследований моделей факторного спроса 573 9.8. Практикум по оценке взаимосвязанного спроса на факторы производства 579 Упражнения 580 Упражнение 1. Исследование данных KLEM Берндта—Вуда по промышленности США 580 Упражнение 2. Оценка одиночных уравнений с функцией Кобба—Дугласа и СES-функцией 582 Упражнение 3. Сравнение оценок, полученных по каждому отдельному уравнению и с помощью процедуры IZEF 583 Упражнение 4. Специальные вопросы оценивания вырожденных систем уравнения 585 Упражнение 5. Эластичность замещения и проверка кривизны функции издержек 587 Упражнение 6. Получение статистических выводов в системах уравнений 590 Упражнение 7. Качество подгонки в обобщенных леонтьевских и транслоговых системах уравнений 591 Упражнение 8. Оценивание взаимосвязанных моделей спроса на ресурсы при векторной автокорреляции случайных остатков 593 Упражнение 9. Получение оценок роста многофакторной производительности 594 Примечания 595 Глава 10. ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ В СТРУКТУРНОЙ И ПРИВЕДЕННОЙ ФОРМАХ УРАВНЕНИЙ МАЛЫХ МАКРОЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 599 10.1. Проблемы измерения уровня безработицы 603 10.2. Необычная эконометрика: первоначальная кривая Филлипса 605 10.3. Теория и наблюдения: должна ли кривая Филлипса быть стабильной? 611 10.3,А Первые исследования, развивающие открытия Филлипса 611 10.3,В Фелпс и Фридман: кривая Филлипса с добавлением ожиданий 617 10.3,С Устойчивость параметров при изменении государственной политики 620 10.3,D Обращение кривой Филлипса: модель равновесия Лукаса—Реппинга 625 10.3,Е Краткий обзор родственных исследований 637 10.4. Макроэконометрическая модель с рациональными ожиданиями, состоящая из двух уравнений 643 10.5. Оценивание параметров в модели-I Клейна с использованием альтернативных методов оценки одновременных уравнений 655 10.6. Практикум по оцениванию параметров структурной и приведенной форм уравнений малых макроэконометрических моделей 661 Упражнения 663 Упражнение 1. Оценивание модели-I Клейна с помощью МНК, 2МНК и обобщенного МНК 663 Упражнение 2. Два шага двухшагового МНК: ложный шаг Лукаса—Реппинга? 665 Упражнение 3. ГРО-состоятельное оценивание с использованием 2МНК 668
Упражнение 4. Проверка экзогенности с использованием теста спецификации Хаусмана 674 Упражнение 5. Тестирование наличия сериальной корреляции в остатках модели Лукаса—Реппинга 676 Упражнение 6. Эквивалентность альтернативных способов оценивания в точно идентифицируемых моделях 680 Упражнение?. Сравнение оценок 2МНК, ЗМНК и итеративного ЗМНК в сверхидентифицируемых моделях 682 Упражнение 8. Оценивание структурной и приведенной форм модели-1 Клейна с помощью метода максимального правдоподобия 684 Упражнение 9. Оценивание структурной формы модели рекурсивного типа 687 Упражнение 10. Воспроизведение оценивания модели рациональных ожиданий Тейлора 691 Примечания 692 Глава 11. РАБОТАЮТ ЛИ ЖЕНЩИНЫ (И В КАКОЙ СТЕПЕНИ) РАДИ ЗАРАБОТКА: ПРИЛОЖЕНИЯ ПРОЦЕДУР ОГРАНИЧЕННОЙ ЗАВИСИМОЙ ПЕРЕМЕННОЙ 699 11.1. Определения и общедоступные источники данных 702 11.2. Экономическая теория трудовых ресурсов и предложения труда 707 11.2,А Индивидуальное предложение труда 707 11.2,В Предложение труда домохозяйствами 715 11.2,С Влияние изменений в совокупном спросе на предложение труда 717 11.2,D Распределение времени: более общий подход 719 11.2,Е Влияние затрат на занятость 723 11.3. Эконометрические вопросы и репрезентативность эмпирических открытий 724 11.3,А Исследования, относящиеся к первому поколению 725 11.3,В Исследования второго поколения 729 11.3,С О чувствительности результатов по отношению к альтернативным статистическим и экономическим допущениям: исследование Мроза 756 11.3,D Исследования в области динамики предложения труда 766 11.4. Дополнительные замечания по эконометрическому анализу предложения труда 772 11.5. Практикум по применению техники анализа ограниченных зависимых переменных к оценке предложения труда замужних женщин 773 Упражнения 775 Упражнение 1. Проверка панельного исследования динамики данных о доходе за 1975 г., выполненного Мрозом 775 Упражнение 2. Оценка часов работы с использованием процедуры I 778 Упражнение 3. Сравнение МНК, пробит- и логит-оценок принятия решения об участии в рабочей силе 779 Упражнение 4. Связь между тобит- и условными МНК-оценками 782 Упражнение 5. Идентификация параметров при оценивании приведенной формы 784 Упражнение 6. Реализация хекит-обобщения тобит-процедуры 786 Упражнение 7. Введение налогов на доход в модель предложения труда 790 Упражнение 8. Спецификация и оценивание расширенной тобит-модели 791 Примечания 793 Библиографический список 800
Полезные ссылки по эконометрике (эконометрии) и смежным дисциплинам. Программы, курсовые, рефераты, книги в электронном виде:
Книги в бумажном виде. Эконометрика в Интернет-магазине:
Ключевые слова: економетрія, эконометрика, эконометрия, скачать бесплатно учебник, учебное пособие, скачать бесплатно книгу
|