ГлавнаяРегистрацияВход Аворут
Суббота, 23.09.2017, 06:50
Форма входа
Меню сайта










Категории каталога
Экономическая статистика [4]
Книги по экономической статистике: статистика труда, статистика населения и трудовых ресурсов, статистика финансов, статистика кредитных операций и операций с ценными бумагами и тд. Вы можете скачать книгу бесплатно.
Логика [15]
Книги по логике и математической логике и тд. Вы можете скачать книгу бесплатно.
Дискретная математика [23]
Книги по дискретной математике и тд. Вы можете скачать книгу бесплатно.
Эконометрия (эконометрика) [16]
Книги по эконометрике (эконометрии)и тд. Вы можете скачать книгу бесплатно.
Исследование операций [10]
Книги по математическим методам и моделям, исследованию операций, математическому программированию и тд. Вы можете скачать книгу бесплатно.
Математические методы и модели [11]
Книги по математическим методам и моделям, исследованию операций, математическому программированию и тд. Вы можете скачать книгу бесплатно.
Теория графов [24]
Книги по теории графов и тд. Вы можете скачать книгу бесплатно.
Логистика [3]
Книги по логистике и тд. Вы можете скачать книгу бесплатно.
Математическое программирование [19]
Книги по математическим методам и моделям, исследованию операций, математическому программированию и тд. Вы можете скачать книгу бесплатно.
Другие книги [4]
В эту категорию вошли книги, для которых ещё не создан раздел или его было трудно определить
Сметное дело в строительстве [2]
Книги по сметному делу в строительстве и тд. Вы можете скачать книгу бесплатно.
Информатика. MS Excel [2]
Книги по информатике, программированию: табличный процессор MS Excel и тд. Вы можете скачать книгу бесплатно.
Информатика. MS Access [2]
Книги по информатике, программированию: система управления базами данных MS Access и тд. Вы можете скачать книгу бесплатно.
Психология. Принятие решений [3]
Книги по психологии принятия решений и тд. Вы можете скачать книгу бесплатно.
Психология. Коучинг [3]
Книги по психологии:коучинг и тд. Вы можете скачать книгу бесплатно.
Финансовый анализ [8]
Книги по финансовому анализу: технический и фундаментальный анализ, рекомендации для игры на бирже и тд. Вы можете скачать книгу бесплатно.
Финансовая математика [2]
Книги по финансовой математике и тд. Вы можете скачать книгу бесплатно.
Теория игр [7]
Книги по теории игр и тд. Вы можете скачать книгу бесплатно.
Теория вероятностей и математическая статистика [53]
Книги по теории вероятностей, математической статистике и тд. Вы можете скачать книгу бесплатно.
Информационные системы и технологии [14]
Книги по информационным системам, информационным технологиям и тд. Вы можете скачать книгу бесплатно.


Друзья сайта




Главная » Файлы » Книги скачать бесплатно » Эконометрия (эконометрика)

Д. Бриллинджер Временные ряды. Обработка данных и теория
[ · Скачать удаленно (12.03 Мб) ] 11.09.2009, 11:16
Д. Бриллинджер Временные ряды. Обработка данных и теория Эконометрика. Скачать бесплатно.
Монография посвящена изучению временных рядов, встречающихся в различных областях физики, механики, астрономии, техники, экономики, биологии, медицины. Основная ориентация книги — практическая: методы теоретического анализа иллюстрируются детально проработанными примерами, а результаты наглядно представлены на многочисленных графиках. Вместе с тем теоретический уровень изложения очень высок. Для более глубокого понимания выводов и выкладок приводится большое число упражнений. Книга рассчитана на математиков и специалистов различных областей науки и техники. Она доступна аспирантам и студентам университетов.
 
Название: Бриллинджер.djvu
Размер: 12.03 Мб
Описание: Д. Бриллинджер Временные ряды. Обработка данных и теория
Ссылка для скачивания файла:
 
ОГЛАВЛЕНИЕ1)
Предисловие • , 5
1. Природа временных рядов и их частотный анализ .... 7
1.1. Введение 7
1.2. Основания для применения гармонического анализа 13
1.3. Перемешивание 15
1.4. Исторический обзор 15
1.5. Применения частотного анализа 17
1.6. Заключительные замечания 19
1.7. Упражнения 19
2. Основные понятия . . 22
2.1. Введение 22
2.2. Стохастические процессы 23
2.3. Кумулянты 25
2.4. Стационарность 28
2.5. Спектр второго порядка , , 29
2.6. Кумулянтные спектры порядка k 32
2.7. Фильтры 34
2.8. Инвариантные свойства кумулянтного спектра 41
2.9. Примеры стационарных временных рядов 42
2.10. Примеры кумулянтного спектра 46
2.11. Функциональный и стохастический подходы к анализу временных рядов 49
2.12. Тренды 52
2.13. Упражнения 52
3. Аналитические свойства преобразования Фурье и комплексные матрицы 57
3.1. Введение 57
3.2. Ряд Фурье 57
3.3. Множители, улучшающие сходимость 60
3.4. Конечные преобразования Фурье и их свойства 69
3.5. Быстрое преобразование Фурье . . . . 73
3.6. Применения дискретного преобразования Фурье 76
3.7. Комплексные матрицы и их экстремальные значения 79
3.8. Функции от преобразования Фурье 85
3.9. Спектральное представление при функциональном подходе к анализу временных рядов 90
ЗЛО. Упражнения . . . .  93
4. Стохастические свойства конечного преобразования Фурье 98
4.1. Введение 98
4.2. Комплексное нормальное распределение 98
4.3. Стохастические свойства конечного преобразования Фурье ... 101
4.4. Асимптотическое распределение конечного преобразования Фурье 104
4.5. Оценки, имеющие место с вероятностью 1 : 108
4.6. Представление Крамера 111
4.7. Анализ главных компонент и его связь с представлением Крамера 118
4.8. Упражнения 121
5. Оценка спектра мощности 128
5.L Спектры мощности и их интерпретация 128
5.2. Периодограмма  132
5.3. Дальнейшее изучение периодограммы , 141
5.4. Сглаженная периодограмма. . . . , 144
5.5. Общий класс спектральных оценок 155
5.6. Состоятельные оценки 159
5.7. Доверительные интервалы 165
5.8. Смещения и предварительная фильтрация 168
5.9. Другие оценки спектра мощности 175
5.10. Оценки спектральной меры и ковариационной функции .... 180
5.11. Отступление от принятых предположений 187
5.12. Использование анализа спектров мощности 195
5.13. Упражнения 197
6. Анализ инвариантных во времени линейных соотношений между стохастическими и некоторыми детерминированными рядами 202
6.1. Введение 202
6.2. Метод наименьших квадратов и регрессионная теория ...... 204
6.3. Эвристическое построение оценок 209
6.4. Вид асимптотического распределения 210
6.5. Математические ожидания оценок передаточной функции и спектра ошибок 213
6.6. Асимптотические ковариации предложенных оценок 217
6.7. Асимптотическая нормальность оценок 220
6.8. Оценивание импульсной характеристики 222
6.9. Доверительные области 224
6.10. Рабочий пример 226
6.11. Дальнейшие исследования 237
6.12. Сравнение трех оценок импульсной характеристики 241
6.13. Использование предложенных методов 243
6.14. Упражнения 245
7. Оценки спектра второго порядка многомерных временных рядов , # . 250
7.1. Матрицы спектральной плотности и их интерпретация , # , ¦ 250
7.2. Периодограммы второго порядка 253
7.3. Оценка матрицы спектральной плотности путем осреднения периодограммы 260
7.4. Состоятельные оценки матрицы спектральной плотности .... 265
7.5. Построение доверительных границ 271
7.6. Оценки родственных величин , . . . 273
7.7. Дальнейшее развитие оценок спектра второго порядка .... 280
7.8. Рабочий пример 289
7.9. Изучение рядов, встречающихся в планировании эксперимента 296
7.10. Упражнения 300
8. Анализ линейных инвариантных во времени соотношений между двумя многомерными стохастическими рядами. . , 307
8.1. Введение 307
8.2. Результаты для многомерных случайных величин 308
8.3. Определение оптимального линейного фильтра 317
8.4. Эвристическая интерпретация параметров и построение оценок 321
8.5. Предельное распределение оценок 326
536 Оглавление
8.6. Класс состоятельных оценок 329
8.7. Асимптотические моменты второго порядка рассмотренных оценок 332
8.8. Асимптотическое распределение оценок 336
8.9. Доверительные области для предложенных оценок 337
8.10. Оценки коэффициентов фильтра 341
8.11. Оценки отклонений, имеющие место с вероятностью 1 346
8.12. Дальнейшее обсуждение 346
8.13. Другие типы оценок  349
8.14. Рабочий пример 355
8.15. Применения материала настоящей главы 355
8.16. Упражнения 356
9. Главные компоненты в частотной области 362
9.1. Введение 262
9.2. Анализ главных компонент векторных величин 364
9.3. Ряды главных компонент 369
9.4. Построение оценок и их асимптотические свойства 374
9.5. Дальнейшие свойства главных компонент 379
9.6. Рабочий пример 382
9.7. Упражнения  391
10. Канонический анализ временных рядов 395
10.1. Введение 395
10.2. Канонический анализ векторных случайных величин 396
10.3. Ряды канонических переменных 407
10.4. Построение оценок и их асимптотические свойства 412
10.5. Дальнейшие свойства канонических переменных 416
10.6. Упражнения 419
Доказательства теорем 421
К главе 2 421
К главе 3 427
К главе 4  432
К главе 5 444
К главе 6  453
К главе 7 466
К главе 8 484
К главе 9 492
К главе 10 496
Список литературы 500
Указатель обозначений  530
Предметный указатель 532
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
Белый шум 42, 46
Биспектр 33
Вектор г-компонентный 22
Выборки возмущенные 179
Временной ряд 24
Гармонический анализ обобщенный 49
Главные компоненты 119, 368
Гребень Дирака 23
— Кронекера 23
Дельта-функция Дирака 23
— Кронекера 23
Демодуляция комплексная 39, 40
Дисперсия 22
Запаздывание групповое 326
Импульсный отклик фильтра 35
Канонические переменные (величины) 399
Квадрат множественного коэффициента корреляции 310
выборочного коэффициента корреляции 205
Классификация сбалансированная однофакторная 297
Ковариация частная 310
Когерентность 275, 318
— каноническая /-я 410
Когерентность между классами частоты А, 298
— множественная 318
— частная 318
Коллектив 51
Комплексная многомерная нормально распределенная величина 99
Компонента главная /-я 365
— частоты о) 115
Компоненты главные 119, 368
— спектра мощности частоты ft, 297
Корреляция каноническая /-я 399
— частная 310
Косинусоида 43, 47
Коспектр 30
Коэффициент корреляции векторный 418
канонический у-й 404
— регрессии 310
комплексный 314, 317
частный 319
— сглаживания см. Окно просмотра данных
— удаленности векторный 418
Кросс-ковариационная функция 24
Кросс-спектр 30, 250
— частный 318
Кросс-периодограмма 16
Кумулянт 25—26
— r-го порядка совместный 25
Математическое ожидание 22
Матрица 22
— блочно-периодическая 95
— единичная 22
— обобщенная обратная 97
— спектральной плотности 30
частоты ft, 250
— теплицева конечная 82
циклическая 83
— транспонированная 22
— унитарная 79
— эрмитова 79
неотрицательно определенная 79
Матрицы детерминант 22
— след 22
— собственное значение 79 — 80
— собственный вектор 80
— спектр 80
мера спектральная 31
множества зацепляющиеся 26
— сообщающиеся 26
множители сходимости 61
Обобщенный гармонический анализ 49
Окно просмотра данных (временное) 61, 101
— частотное см. Ядро
Операция инвариантная во времени 34
— линейная 34
Отношение сигнала к шуму на частоте ft, 321
Оценка наименьших квадратов 204
Оценка состоятельная в среднеквадратичном 162
— спектра с помощью предварительной фильтрации 173
Ошибка 310
— в исходных переменных 347
Пара канонических переменных /-я 404,
410
Переменные канонические 399
Период 48
Периодограмма 16
— второго порядка 132, 253
— третьего порядка 16
— &-го порядка 16
Подмена частот 192
Подход стохастический 49
— функциональный 49
Представление Крамера 113
Преобразование Абеля 21
— Фурье быстрое 73
— — дискретное 72
— — конечное 69
Прирост амплитуды 324
Прогноз линейный наилучший 310
Произведение кронекерово 309
Процесс авторегрессионный порядка m 44
— линейный 38, 42, 47
— марковский стационарный 43
г-компонентный 43 .
— периодический 122 х
— скользящего среднего 42
и авторегрессии смешанный 44
— случайный см. Временной ряд
— стационарный стохастический 15
— эргодический 51
Разбиение неразложимое 26
Разложение по сингулярным значениям 82
Распределение асимптотически нормальное 100
— Уишарта 100
комплексное 100
Распределения конечномерные 23
Реализация 24
Ряд временной 24
— вспомогательный 348
— гауссовский стационарный 43, 47
— основной 202
— ошибок 202, 318, 371
— результирующий 202
— стационарный в строгом смысле 28
широком смысле 28
— Фурье 58
— /-и главной компоненты 371
Ряды ортогональные 24
Семиинварианты см. Кумулянты
Системы одновременных уравнений 347
Случайный процесс см. Временной ряд
Спектр второго порядка 29
— квадратурный см. Коспектр
— кумулянтный &-го порядка 32
— матрицы 80
— мощности 30
ряда 128
частоты % внутригрупповой 297
межгрупповой 297
Спектр ошибок 202, 218
— смешанный 187
Спектра амплитуда 30
— фаза 30
Спектральные представления 90
Стохастические разностные и дифференциальные уравнения 46
— стационарные процессы 15
Стохастический подход 49
Схема авторегрессии 44
Сходимость по распределению 277
— слабая 277
Теорема Гаусса—Маркова 204
— спектральная 81—82
Траектория см. Реализация
Тренд 52
Триспектр 33
Условие перемешивания 15
Фаза на частоте % 325
Фильтр избирательный 321
— невырожденный (несингулярный) 36
— низкочастотный 39
— обратный 36
— полосно-пропускающий см. Фильтре полосой пропускания 2А, центрированный на частоте А,о
— реализуемый (физически осуществимый) 36
— с полосой пропускания 2А, центриро-
центрированный на частоте Ко 38
Фильтр суммируемый 35
— устойчивый 56
— /-суммируемый 36
— sXr-линейный 34
Фильтра импульсный отклик 35
— ранг 55
Фильтрация предварительная 168
Функции линейные дискриминантные 419
— от стационарного процесса 45
Функциональное разложение Вольтерра 46, 48
Функциональный подход 49
Функция автоковариациойная 24
ряда 29
— автокорреляционная 24
— выборочная см. Реализация
— голоморфная 85
в действительном смысле 88
— Дирака
— ковариационная см. Функция автоковариационная
— корреляционная см. Функция автокорреляционная
— Кронекера 2 3
периодическое продолжение 162
— кросс-корреляционная 24
— передаточная 35
— переходной вероятности 43
— сглаживающая см. Окно просмотра данных
— случайная см. Временной ряд
— совместная кумулянтная порядка k 28
— среднего 24
Характеристическое число см. Матрицы собственное значение
Частота Найквиста 194
— радианная 30
— свертки см. Частота Найквиста
— угловая 4 8
— циклическая в единицу времени 48
Частоты сопутствующие 192
Ядро 63
Д-статистика Уилкса 418
 
Полезные ссылки по эконометрике (эконометрии) и смежным дисциплинам. Программы, курсовые, рефераты, книги в электронном виде:
 

 
 
Книги в бумажном виде. Эконометрика в Интернет-магазине:
Название Автор Издательство Год Цена
Эконометрика: Практикум.-2-е Валентинов ИД Дашков и К 2009 242руб.
Введение в эконометрику: Уч.-3-е Доугерти ИНФРА-М 2009 489руб.
Шпаргалка по эконометрике - Окей-книга 2009 13руб.
Эконометрика: Уч./ Елисеева Проспект 2009 165руб.
Эконометрика: Шпаргалка - РИОР 2009 19руб.
Эконометрика: Уч.пос.-2-е Гладилин КноРус 2009 110руб.
Введение в эконометрику: Уч.пос.-2-е,доп. Яновский КноРус 2009 110руб.
Эконометрика: Уч.-2-е Валентинов ИД Дашков и К 2009 266руб.
Эконометрика: Уч./ Мхитарян Проспект 2009 198руб.
Математика для экономистов: от Арифметики до Эконометрики: Уч.-справ.пос. Кремер Высшее образование 2009 307руб.
Эконометрика: задачи и решения: Уч.-практ.пос.-5-е,доп. Просветов Альфа-Пресс 2008 101руб.
Компьютерные технологии анализа данных в эконометрике Дайитбегов ИНФРА-М 2008 528руб.
Эконометрика: Уч.пос.-2-е,испр. Новиков ИНФРА-М 2008 61руб.
Введение в эконометрику: Электрон.уч.(CD) Яновский КноРус 2008 354руб.
Эконометрика: Консп.лекц. Яковлева ЭКСМО 2008 50руб.
Краткий курс по эконометрике.-2-е Баклушина Окей-книга 2008 36руб.
Основы эконометрики: Уч.пос. Кочетыгов Издательский центр МарТ 2007 146руб.
Эконометрика: Уч./ Уткин ИД Дашков и К 2008 315руб.
Основы эконометрического моделирования: Уч.пос.-3-е Бабешко КомКнига 2007 249руб.
Прогнозирование эконометрических временных рядов: Уч.пос. Чураков Финансы и статистика 2008 160руб.
Эконометрика: Уч.пос. Айвазян Маркет ДС 2007 94руб.
Сборник задач к начальному курсу эконометрики: Уч.пос.-4-е,перер. Катышев Дело 2007 241руб.
Эконометрика: Нач.курс: Уч.-8-е Магнус Дело 2007 303руб.
Эконометрика: Задачи и решения: Уч.-мет.пос.-4-е,доп. Просветов Русская Деловая Литература 2007 76руб.
Эконометрика: Уч.-2-е Кремер ЮНИТИ-ДАНА 2008 166руб.
Эконометрика: Консп.лекц. Варюхин Юрайт-Издат 2007 76руб.
Эконометрика: Решение задач с применением пакета программ GRETL Куфель Горячая линия-Телеком 2007 157руб.
Практикум по эконометрике: Регрессионный анализ средствами Excel Приходько Феникс 2007 103руб.
Эконометрика: Уч.пос.-3-е Бородич Новое Знание 2006 206руб.
Эконометрика в вопросах и ответах: Уч.пос. Луговская Проспект 2006 61руб.
Эконометрика: Уч. Колемаев ИНФРА-М 2009 77руб.
Шпаргалка по эконометрике Яковлева Аллель-2000 2009 20руб.
 
Ключевые слова: временные ряды, прогнозирование временных рядов, скачать бесплатно учебник, учебное пособие, скачать бесплатно книгу
Категория: Эконометрия (эконометрика) | Добавил: avorut
Просмотров: 3152 | Загрузок: 421 | Рейтинг: 4.0/1 |
 


Заказ контрольной работы

www.ru yandex.ru rambler.ru google.com



Rambler's Top100

каталог сайтів Каталог україномовних сайтів Каталог україномовних сайтів


 
Поиск
Copyright MyCorp © 2017
Хостинг от uCoz