ГлавнаяРегистрацияВход Аворут
Пятница, 29.03.2024, 10:46
Форма входа
Меню сайта










Категории каталога
Экономическая статистика [4]
Книги по экономической статистике: статистика труда, статистика населения и трудовых ресурсов, статистика финансов, статистика кредитных операций и операций с ценными бумагами и тд. Вы можете скачать книгу бесплатно.
Логика [15]
Книги по логике и математической логике и тд. Вы можете скачать книгу бесплатно.
Дискретная математика [23]
Книги по дискретной математике и тд. Вы можете скачать книгу бесплатно.
Эконометрия (эконометрика) [16]
Книги по эконометрике (эконометрии)и тд. Вы можете скачать книгу бесплатно.
Исследование операций [10]
Книги по математическим методам и моделям, исследованию операций, математическому программированию и тд. Вы можете скачать книгу бесплатно.
Математические методы и модели [11]
Книги по математическим методам и моделям, исследованию операций, математическому программированию и тд. Вы можете скачать книгу бесплатно.
Теория графов [24]
Книги по теории графов и тд. Вы можете скачать книгу бесплатно.
Логистика [3]
Книги по логистике и тд. Вы можете скачать книгу бесплатно.
Математическое программирование [19]
Книги по математическим методам и моделям, исследованию операций, математическому программированию и тд. Вы можете скачать книгу бесплатно.
Другие книги [4]
В эту категорию вошли книги, для которых ещё не создан раздел или его было трудно определить
Сметное дело в строительстве [2]
Книги по сметному делу в строительстве и тд. Вы можете скачать книгу бесплатно.
Информатика. MS Excel [2]
Книги по информатике, программированию: табличный процессор MS Excel и тд. Вы можете скачать книгу бесплатно.
Информатика. MS Access [2]
Книги по информатике, программированию: система управления базами данных MS Access и тд. Вы можете скачать книгу бесплатно.
Психология. Принятие решений [3]
Книги по психологии принятия решений и тд. Вы можете скачать книгу бесплатно.
Психология. Коучинг [3]
Книги по психологии:коучинг и тд. Вы можете скачать книгу бесплатно.
Финансовый анализ [8]
Книги по финансовому анализу: технический и фундаментальный анализ, рекомендации для игры на бирже и тд. Вы можете скачать книгу бесплатно.
Финансовая математика [2]
Книги по финансовой математике и тд. Вы можете скачать книгу бесплатно.
Теория игр [7]
Книги по теории игр и тд. Вы можете скачать книгу бесплатно.
Теория вероятностей и математическая статистика [53]
Книги по теории вероятностей, математической статистике и тд. Вы можете скачать книгу бесплатно.
Информационные системы и технологии [14]
Книги по информационным системам, информационным технологиям и тд. Вы можете скачать книгу бесплатно.


Друзья сайта




Главная » Файлы » Книги скачать бесплатно » Эконометрия (эконометрика)

Кремер Н. Ш., Путко Б.А. Эконометрика: Учебник для вузов / Под ред. проф. Н.Ш. Кремера. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 311 с.
[ · Скачать удаленно (3.92 Мб) ] 10.09.2009, 17:41
Кремер Н. Ш., Путко Б.А. Эконометрика: Учебник для вузов/ Под ред. проф. Н.Ш. Кремера. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 311 с. Эконометрика. Скачать бесплатно.
В учебнике излагаются основы эконометрики. Большое внимание уделяется классической(парной и множественной) и обобщенной моделям линейной регрессии, классическому иобобщенному методам наименьших квадратов, анализу временных рядов и систем одновременных уравнений. Обсуждаются различные аспекты многомерной регрессии: мультиколлинеарность, фиктивные переменные, спецификация или неаризация модели, частная корреляция. Учебный материал сопровождается достаточным числом решенных задач и задач для самостоятельной работы. Для студентов экономических специальностей вузов, а также для аспирантов, преподавателей и специалистов по прикладной экономике и финансам.
 
Название: Ekonometr_Kremer.djvu
Размер: 3.92 Мб
Описание: Кремер Н. Ш., Путко Б.А. Эконометрика: Учебник для вузов
Ссылка для скачивания файла:
 
 
 
 
Содержание
Предисловие 3
Введение 6
Глава 1. Основные аспекты эконометрического моделирования 9
1.1. Введение в эконометрическое моделирование 9
1.2. Основные математические предпосылки
эконометрического моделирования 11
1.3. Эконометрическая модель и экспериментальные данные 13
1.4. Линейная регрессионная модель 17
1.5. Система одновременных уравнений 19
1.6. Основные этапы и проблемы эконометрического моделирования 21
Глава 2. Элементы теории вероятностей
и математической статистики 24
2.1. Случайные величины и их числовые характеристики 24
2.2. Функция распределения случайной величины. Непрерывные случайные величины 29
2.3. Некоторые распределения случайных величин 33
2.4. Многомерные случайные величины. Условные законы распределения 36
2.5. Двумерный (/>мерный) нормальный закон распределения 40
2.6. Закон больших чисел и предельные теоремы 41
2.7. Точечные и интервальные оценки параметров 42
2.8. Проверка (тестирование) статистических гипотез 45
Упражнения 48
Глава 3. Парный регрессионный анализ 50
3.1. Функциональная, статистическая и корреляционная зависимости 50
3.2. Линейная парная регрессия 52
3.3. Коэффициент корреляции 56
3.4. Основные положения регрессионного анализа. Оценка параметров парной регрессионной модели. Теорема Гаусса—Маркова 60
3.5. Интервальная оценка функции регрессии и ее параметров 64
3.6. Оценка значимости уравнения регрессии. Коэффициент детерминации 70
3.7. Геометрическая интерпретация регрессии и коэффициента детерминации 76
3.8. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена 78
Упражнения 80
Глава 4. Множественный регрессионный анализ 82
4.1. Классическая нормальная линейная модель множественной регрессии 82
4.2. Оценка параметров классической регрессионной модели методом наименьших квадратов 83
4.3. Ковариационная матрица и ее выборочная оценка 91
4.4. Доказательство теоремы Гаусса—Маркова. Оценка дисперсии возмущений 94
4.5. Определение доверительных интервалов для коэффициентов и функции регрессии 97
4.6. Оценка значимости множественной регрессии. Коэффициенты детерминации R1 и R1 102
Упражнения 106
Глава 5. Некоторые вопросы практического использования регрессионных моделей 108
5.1. Мультиколлинеарность 108
5.2. Отбор наиболее существенных объясняющих переменных в регрессионной модели 111
5.3. Линейные регрессионные модели с переменной структурой. Фиктивные переменные 115
5.4. Критерий Г. Чоу 122
5.5. Нелинейные модели регрессии 124
5.6. Частная корреляция 128
Упражнения 130
Глава 6. Временные ряды и прогнозирование 133
6.1. Общие сведения о временных рядах и задачах их анализа 133
6.2. Стационарные временные ряды и их характеристики. Автокорреляционная функция 135
6.3. Аналитическое выравнивание (сглаживание) временного ряда (выделение неслучайной компоненты) 139
6.4. Прогнозирование на основе моделей временных рядов 144
6.5. Понятие об авторегрессионных моделях и моделях скользящей средней 146
Упражнения 149
Глава 7. Обобщенная линейная модель. Гетероскедастичность и автокорреляция остатков 150
7.1. Обобщенная линейная модель множественной регрессии 150
7.2. Обобщенный метод наименьших квадратов 152
7.3. Гетероскедастичность пространственной выборки 155
7.4. Тесты на гетероскедастичность 157
7.5. Устранение гетероскедастичности 163
7.6. Автокорреляция остатков временного ряда. Положительная и отрицательная автокорреляция 167
7.7. Авторегрессия первого порядка. Статистика Дарбина—Уотсона 170
7.8. Тесты на наличие автокорреляции 174
7.9. Устранение автокорреляции. Идентификация временного ряда 178
7.10. Авторегрессионная модель первого порядка 181
7.11. Доступный (обобщенный) метод наименьших квадратов 185
Упражнения 188
Глава 8. Регрессионные динамические модели 191
8.1. Стохастические регрессоры 191
8.2. Метод инструментальных переменных 196
8.3. Оценивание моделей с распределенными лагами. Обычный метод наименьших квадратов 199
8.4. Оценивание моделей с распределенными лагами. Нелинейный метод наименьших квадратов 202
8.5 Оценивание моделей с лотовыми переменными. Метод максимального правдоподобия 204
8.6. Модель частичной корректировки 206
8.7. Модель адаптивных ожиданий 207
8.8. Модель потребления Фридмена 211
8.9. Автокорреляция ошибок в моделях со стохастическими регрессорами 212
8.10 GARCH-модели  215
8.11. Нестационарные временные ряды 217
Упражнения 222
Глава 9. Системы одновременных уравнений 224
9.1. Общий вид системы одновременных уравнений. Модель спроса и предложения 224
9.2. Косвенный метод наименьших квадратов 226
9.3. Проблемы идентифицируемости 230
9.4. Метод инструментальных переменных 233
9.5. Одновременное оценивание регрессионных
уравнений. Внешне не связанные уравнения 236
9.6. Трехшаговый метод наименьших квадратов 239
9.7. Экономически значимые примеры систем одновременных уравнений 240
Упражнения 242
Глава 10. Проблемы спецификации модели 243
10.1. Выбор одной из двух классических моделей. Теоретические аспекты 243
10.2. Выбор одной из двух классических моделей. Практические аспекты 247
10.3. Спецификация модели пространственной выборки при наличии гетероскедастичности 249
10.4. Спецификация регрессионной модели временных рядов 252
10.5. Важность экономического анализа 254
Упражнения 256
Приложения 258
Глава 11. Элементы линейной алгебры 258
11.1. Матрицы 258
11.2. Определитель и след квадратной матрицы 261
11.3. Обратная матрица 264
1 1.4. Ранг матрицы и линейная зависимость ее строк (столбцов) 266
11.5. Система линейных уравнений 268
11.6. Векторы 269
1 1.7. Собственные векторы и собственные значения квадратной матрицы 271
1 1.8. Симметрические, положительно определенные, ортогональные и идемпотентные матрицы 272
11.9. Блочные матрицы. Произведение Кронекера 274
11.10. Матричное дифференцирование 276
Упражнения 277
Глава 12. Эконометрические компьютерные пакеты 279
12.1. Оценивание модели с помощью компьютерных программ 279
12.2. Метод Монте-Карло 285
Упражнения 287
Литература 289
Математико-статистические таблицы 291
Предметный указатель 299
 
Предметный указатель
Автокорреляционная функция 137, 182
- -выборочная 137, 179
- -частная 137
выборочная 137, 138, 179
Автокорреляция возмущений (ошибок) 167
- -в моделях со стохастическими рессорами 212—215
- -остатков 167
- -отрицательная 169
- -положительная 168
- -, тесты 174-178
Автопрогноз 149
Авторегрессии модель проинтегрированной скользящей средней ARIMA (p, q, к) 221
Авторегрессионная модель 135, 146
- -1-го порядка AR (1) 147, 181
- -/?-го порядка AR (р) 147, 179
- -скользящей средней ARMA (/?, q) 149, 179
- -с распределенными лагами ADL {p, q) 200
ADL(0;\) 200
- -ADL, оценивание методом наименьших квадратов 200—202
, -нелинейным методом наименьших квадратов 202—204
, -методом максимального правдоподобия 204—206
-условная гетероскедастичная модель ARCH(p)2\6
обобщенная GARCH (p, q) 216, 217
Адекватная модель 22, 146, 179
Адекватность модели 22
Базис 270
Белый шум 136, 182, 219
- -гауссовский 136
- -нормальный 136
Биномиальный закон распределения 33
Вектор возмущений 83
-значений зависимой переменной 83
-нулевой 270
-я-мерный 269
-параметров 83
-случайных ошибок 83
-столбец 258
-строка 258
-частных производных 84
Векторное пространство 270
Взвешенный метод наименьших квадратов 163, 164
Внешне не связанные уравнения 236—238
Верификация модели 22
Вероятностная зависимость 38, 50
Вероятность события 24
- -, классическое определение 24
- -статистическая 24
Возмущение 12, 60
-, выборочная оценка 62
Временной ряд 16, 133
- -, его составляющие 134
- -нестационарный интегрируемый 220, 221
к-то порядка 220, 221
однородный 220
к-то порядка 220, 221
- -, основная задача 134, 135
- -, основные этапы анализа 135
- -, сезонная компонента 134
- -, случайная компонента 134
- -, стационарный в узком смысле 135, 136, 191
широком смысле 136
- -строго стационарный 136
- -, тренд 134
- -, циклическая компонента 134
Временные ряды нестационарные 217, 218
коинтегрируемые 221
Выборка 13
Выбор модели 243—249
- -, критерии предпочтения 244
- -, практические аспекты 247—252
- -, теоретические аспекты 243—247
Выборочная дисперсия 44
- доля 44
- кривая регрессии 52
- линия регрессии 52
Выборочное уравнение регрессии 52
Выравнивание временных рядов 139—141
Гауссова кривая 34
Гетероскедастичность 15, 156
-, тесты проверки 157—160, 161, 162
-г устранение 163—167
Гипотеза альтернативная 46
-конкурирующая 46
-нулевая 46
Главные компоненты 111
Гомоскедастичность 15, 155
Гребневая регрессия 111
Групповая средняя 52, 62
Двумерная случайная величина 37
Двухшаговый метод наименьших квадратов 197—199, 236
Детерминант матрицы 261
Динамический ряд 16, 133
Дисперсионный анализ 70, 71
Дисперсия возмущений 61, 62, 95
-выборочная 44, 54, 55
- -остаточная 62
-выборочной средней 65
-групповой средней 64, 65
-обобщенная 41
-ошибок 62
-случайной величины 27
дискретной 27
, свойства 27
непрерывной 32
Длина вектора 271
Длинная регрессия 244
Доверительная вероятность 45
Доверительный интервал 45
- - для генеральной средней 45
индивидуальных значений зависимой переменной 67, 99
параметра р 67, 68
а2 68
условного математического ожидания 64—67, 98
функции регрессии 64—67, 98
Доля выборочная 44
Доступный обобщенный метод наименьших квадратов 155, 185—188
Евклидово пространство 271
Единичного корня проблема 219
Зависимость вероятностная 38, 50
- корреляционная 51
- линейная 53
- регрессионная 51
- статистическая 38, 50
- стохастическая 38, 50
- функциональная 50
Закон больших чисел 41
, теорема Бернулли 41, 42
, -Чебышева 41
- распределения Пуассона 33
- - случайной величины 25
Идентификация временного ряда 179-181
- модели 22
Идентифицируемость модели 22
Интеграл вероятностей Лапласа 35
Интервальная оценка параметра 44
- - - Р 68, 98
- - - а2 68, 99
уровня временного ряда 146
Квадратичная форма 273
- - неотрицательно определенная 273
- - положительно определенная 273
Квантиль случайной величины 32
Кейнсианская модель формирования доходов 240
Классическая модель регрессии 19, 61
нормальная 61
множественная 82
Классическое определение вероятности 24
Ковариационная матрица 40, 41
- - вектора оценок параметров 92, 157
возмущений 93, 183
Ковариация выборочная 55, 92
- случайных величин 39
, свойства 39
Коррелограмма 137, 176, 179
Корреляционный анализ 135
- момент выборочный 55
- - случайных величин 39
, свойства 39
Коинтеграционный тест 222
Коинтеграция временных рядов 221
Компонентный анализ 111
Короткая регрессия 244
Корреляционная зависимость 51
- - линейная 56
- связь прямая 58
- - обратная 58
Косвенный метод наименьших квадратов 226—228, 230, 233
Коэффициент автокорреляции 137
- - выборочный 137
- - частный 137
выборочный 137, 138
- авторегрессии 182
- детерминации 74, 75, 154, 155
- - , геометрическая интерпретация 78
- - множественный 103, 104
адаптированный 104
скорректированный 104
- корреляции 57
- - выборочный 57
, проверка значимости 73, 74
, свойства 58, 59
- - случайных величин 39
, свойства 39
- - частный 128, 129
, проверка значимости 129
- неидентифицируемый 232
- ранговой корреляции Спирмена 78— 80
, проверка значимости 79
- регрессии 55
- - выборочный 55
, проверка значимости 73, 98
- - стандартизованный 90
- частной эластичности 126
- эластичности 90
Кривая распределения 31
- - выборочная 52
- регрессии 38, 52
Критерий (тест) Дарбина—Уотсона 170-174
- статистический 46
- Чоу 122, 123
Критическая область 46, 47
- - двусторонняя 47
- - левосторонняя 47
- - односторонняя 47
- - правосторонняя 47
- -, принцип построения 47
Лаг 136
Лаговая переменная 20, 147, 178
Линеаризация модели 22, 125, 126
Линейная комбинация векторов 270
- - строк матрицы 267
Линейное пространство 270
Линейно зависимые векторы 270
- - строки матрицы 267
- независимые векторы 270
- - строки матрицы 267
Линия регрессии 38, 52
- - выборочная 52
- - модельная 52
- - нормально распределенных случайных величин 40
- - среднеквадратическая 52
Логарифмически-нормальное распределение 35
Ложная регрессия 218
Математическое ожидание случайной величины дискретной 26, 27
непрерывной 32
, свойства 27
Марковский случайный процесс 147
Матрица 258
- блочная 274, 275
- блочно-диагональная 275
обратная 275
- вырожденная 264
- диагональная 259
- единичная 259
- значений объясняющих переменных 83
- идемпотентная 274
- -, свойства 274
- квадратная 259
- ковариационная 40
- невырожденная (неособенная) 264
- неотрицательно определенная 272, 273
, свойства 273
- нулевая 259
- обратная 264, 265
- - , свойства 265, 266
- ортогональная 273, 274
- -, свойства 274
- особенная 264
- плана 83
- положительно определенная 272, 273
, свойства 273
- присоединенная 265
- симметрическая (симметричная) 272
- -, свойства 273
- столбец 258
- - возмущений 83
- - значений зависимой переменной 83
- - параметров 83
- - случайных ошибок 83
- строка 258
- Якоби 276
Метод инструментальных переменных 196-199, 233-236
- максимального правдоподобия 43, 44, 63, 64, 205
, свойства оценок 44
- моментов 43
- Монте-Карло 285—287
- наименьших квадратов 53, 54, 83—86, 140, 141
взвешенный 163, 164
двухшаговый 197—199, 236
доступный 155, 185—188
косвенный 226—228, 230, 233
нелинейный 125, 203, 204, 212
обобщенный 152, 154
практически реализуемый 155, 185-188
трехшаговый 239, 240
- скользящих средних 143
Многомерная случайная величина 36
, функция распределения 36, 37
Многоугольник распределения вероятностей 25
Моделирование 22
Модель адаптивных ожиданий 207— 210
-Бокса—Дженкинса 221
- кейнсианская формирования доходов 240
- линейной множественной регрессии 82
в матричной форме 83
нормальная 82
обобщенная 150, 151
- - парной регрессии 60
нормальная 61
- мультипликативная 125
- потребления Фридмена 211, 212
- с автокорреляционными остатками 167
- - геометрическим распределением 203
- - гетероскедастичностью 163
- скользящей средней МЛ (д) 135, 148, 178, 179
- спроса и предложения 240—242
- с распределением Койка 203
- степенная 125
- частичной корректировки 206, 207
- экспоненциальная 125
Модельная линия регрессии 52
- функция регрессии 52
Модельное уравнение регрессии 52
Момент случайной величины начальный 33
центральный 33
Мощность критерия 47
Мультиколлинеарность 21, 108—111
- в форме стохастической 108
функциональной 108
Наблюдаемое значение переменной 9
Надежность оценки 45
Невязка 62
Независимые случайные величины 26, 39, 40
Неидентифицируемость 231, 232
Некоррелированность ошибок 14
- случайных величин 39, 40
п-мерный вектор 36
Непрерывная случайная величина 24, 30
, определение 30
, плотность вероятности 30—32
Нестационарные временные ряды 218, 219
Норма вектора 271
Нормальная кривая 34
- регрессия 40
Нормальный закон распределения 34
- -, свойства 35
двумерный 40
л-мерный 40, 41
нормированный 34
, правило трех сигм 35
стандартный 34
, функция распределения 34, 35
Область допустимых значений критерия 46
- отклонения гипотезы 46
- принятия гипотезы 46
Обобщенный метод наименьших квадратов 152—154
Обратное преобразование Койка 203
Объясненная часть переменной 10, 18
Определение вероятности классическое 24
- - статистическое 24
Определитель матрицы 261
- - второго порядка 261
- - /7-го порядка 261
- -, свойства 263, 264
- - третьего порядка 261, 262
Ортогональные векторы 271
- матрицы 271, 274
Ортонормированная система векторов 271
Ортонормированный базис 271
Основная тенденция развития 139
Относительная частота 24
Остаток 60, 62
Оценивание модели методом ARCH 217
Оценка Параметра 42
- - асимптотически эффективная 44
- - интервальная 44
- - метода инструментальных переменных 196—198
наименьших квадратов 62, 87
обобщенного 152, 154
- -, свойства 42, 43
- - несмещенная 42
- - смещенная 42, 110
- - состоятельная 43, 64
- - точечная 44
- - эффективная 43, 62
- параметров модели 22, 62, 64, 87, 94, 95, 97, 194
Ошибка 12, 60
- второго рода 46
- первого рода 46
- прогноза 18
Пакеты компьютерные эконометрические 279
- - регрессионные 279
Пакет компьютерный «Econometric Views» 279-285
, анализ данных 279—282
, оценивание модели 282, 283
, анализ модели 284, 285
Параметр р, доверительный интервал 67, 68
Параметризация эконометрической модели 22
Параметр сверхидентифицируемый 232
Переменная бинарная 116
- булева 116
- входная 51
- выходная 51
- детерминированная 11
- дихотомическая 116
- зависимая 9, 51
- инструментальная 196—199
- количественная 78
- лаговая 20, 147, 178
- манекенная (манекен) 116
- объясняемая 9, 51
- объясняющая 9, 51
- оптимальная 198
- ординальная 78
- порядковая 78
- предикторная 52
- предсказывающая 52
- преобразованная 125
- результирующая 51
- случайная 11
- структурная 116
- фиктивная 21, 116, 118, 124
- экзогенная 20, 52, 225, 231, 233
- эндогенная 20, 51, 225, 231, 233
Плотность 30
- вероятности двумерной случайной величины 37
, свойства 37
- - случайной величины 30
, свойства 31, 32
- распределения 30
Поведенческие уравнения 225
Показательный закон распределения 34
Поле корреляции 53
Полигон распределения вероятностей 25
Поправка Прайса—Уинстона 183
Пошаговый отбор переменных 21, 111, 112
, процедура присоединения 112
, - удаления 112
Правило треугольников 262
- трех сигм 35
Приведенная форма модели 231
Проверка гипотез 45, 46
- гипотезы о равенстве нулю коэффициента корреляции р 73
регрессии pi 73
ру 98
коэффициента регрессии ру числу рд 98
- значимости коэффициента детерминации 75
корреляции г 73, 74
регрессии Ь\ 73
- - уравнения регрессии 70—73
Прогнозирование с помощью временных рядов 144
Прогноз интервальный 144
- точечный 144
Произведение двух матриц 259
- Кронекера 275
- -, свойства 276
- матрицы на число 259
Производная векторной функции от векторного аргумента 276, 277
- скалярной функции от векторного аргумента 276
Пространственная выборка 14
Процедура Дарбина двухшаговая 184, 185
- Кохрейна—Оркатта 185
Процентная точка распределения 32
Равенство векторов 269
- матриц 259
Равномерный закон распределения 34
Размер матрицы 2
Размерность пространства 270
Ранг 78
- матрицы 266, 267
- -, свойства 266, 267
Ранговая корреляция 78
Распределение биномиальное 33
- Гаусса 34
- двумерное 37
- логарифмически-нормальное 35
- нормальное 18, 34
- - я-мерное 36
- показательное 34
- Пуассона 33
- равномерное 34
- /-Стьюдента 36
- F-Фишера—Снедекора 36
- х2 (хи-квадрат) 35
- экспоненциальное 34
Регрессионная модель 60
- - парная 60
линейная 60
классическая 61, 82
нормальная 62, 82, 87
- - с распределенными лагами ADL(p, q) 200
Регрессионные модели не линейные по параметрам 125, 126
переменным 125
- - с переменной структурой 116
Регрессионный анализ 50
- -, основные задачи 50
- -, - предпосылки 61, 82, 86, 87
- - линейный 60
множественный 82
парный 60
Регрессия 38, 52
- , геометрическая интерпретация 76— 78
- линейная 52, 53
- ложная 218
- нормальная 61
Регрессор 52
Регрессоры стохастические 191 — 196
Результативный признак 51
Ридж-регрессия 62
Ряд распределения 25
Сверхидентифицируемость 231, 232
Сглаживание 17
- временных рядов 143
Сезонная компонента 134
Сериальная корреляция 167
Система линейных уравнений 268, 269
в матричной форме 268
, запись с помощью знаков
суммирования 268
Система нормальных уравнений 54
в матричной форме 85
- одновременных уравнений 20, 224
, общий вид 225
, приведенная форма 231
, структурная форма 231
- однородных уравнений 269
- регрессионных уравнений 19, 224
- случайных величин 36
- уравнений правдоподобия 187
Скалярное произведение векторов 270
Скалярный квадрат вектора 271
Сложение двух векторов 270
След квадратной матрицы 264
, свойства 264
Случай благоприятствующий 24
Случайная величина 24
- - дискретная 24
, ряд распределения 25
, свойство вероятностей ее значений 25
- -, закон распределения 25
- - непрерывная 24, 30
- переменная 11, 60
- составляющая 10
- функция 135
Случайное блуждание 219
Случайные величины зависимые 39
- - независимые 26, 40
Случайный вектор 36
- процесс 135
- - взрывной 219
- член 60
Собственное значение матрицы 271
- число матрицы 271
Собственный вектор матрицы 271
Совместная плотность 37
- -, свойства 37
Составляющие временного ряда 134
Состоятельность 13
Спектральный анализ 135
Спецификация модели 22, 243
- - при наличии гетероскедастичности 249-252
- регрессионной модели временных рядов 252—254
Среднее значение случайной величины 26
- квадратическое отклонение случайной величины 28, 57
Средние квадраты 72
Средняя выборочная 44
- групповая 52, 62
- условная 52
Стандартное отклонение случайной величины 28
Стандарт случайной величины 28
Статистика критерия 46
- - Льюинга—Бокса 176
Статистическая вероятность 24
- гипотеза 45, 46, 48
- - альтернативная 46
- - конкурирующая 46
- -, принцип проверки 46, 48
- зависимость 38, 50
Статистический критерий 46
- тест 46
Статистическое определение вероятности 24
Стационарный временной ряд 135, 136, 191
Стохастические регрессоры 191 — 196
Структурная форма модели 231
Сумма двух матриц 259
- квадратов, обусловленная регрессией 71, 103
- -общая 71, 72, 102
- - остаточная 71, 102
Структурный параметр 231
- - идентифицируемый 231
- - неидентифицируемый 231
- - сверхидентифицируемый 231
Сходимость по вероятности 41
Теорема Айткена 152—154
- Бернулли 41
- Гаусса—Маркова 62, 87, 94, 95
- Лапласа 262
- Ляпунова 42
- о распределении оценки параметра (3 197
- Чебышева 41
Тест Бреуша—Годфри 174, 175
- Глейзера 161
- Голдфелда—Квандта 159, 160
- Дарбина—Уотсона 170—174
- Дики—Фуллера 220
пополненный 220
- Льюинга—Бокса (Q-тест) 175, 176
- ранговой корреляции Спирмена 158, 159
- серий 174, 175
- статистический 46
- Уайта 161
- Чоу 122, 123, 124
Точечная оценка 44
Транспонирование матрицы 260, 261
- -, свойства 261
Тренд временного ряда 134
Умножение вектора на число 269, 270
Уравнение идентифицируемое 231
- неидентифицируемое 232
- регрессии в отклонениях 56
- - модельное 52
- парной регрессии 53
, проверка значимости 70
- - выборочное 52
- регрессионной модели 12
- частичной корректировки 206
Уровень значимости критерия 46
Условная плотность вероятности 37, 38
- - распределения 11
- средняя 52
Условное математическое ожидание 38, 51
, свойства 38
Условные математические ожидания (для нормального распределения) 40
- дисперсии (для нормального распределения) 40
Условный закон распределения 37, 40
Фактор 52
Факторный признак 52
Фиктивные переменные 21, 116, 118, 124
Формула Бернулли 33
Формулы Крамера 268
Функция Гомперца 140
- Кобба—Дугласа 126
с учетом технического прогресса 127
- Лапласа 35
- линейная 140
- логистическая 140
- мощности критерия 47
- отклика 51
- полиномиальная 140
- правдоподобия 43, 63
- распределения 29
- - двумерной случайной величины 37
, свойства 37
- -, свойства 29, 30
- - л-мерной случайной величины 36
- регрессии 38, 50
Характеристический многочлен
матрицы 271
Характеристическое уравнение 271
Целая положительная степень
квадратной матрицы 260
Циклическая компонента 134
Частная корреляция 128, 129
- автокорреляционная функция 137, 138
Частный коэффициент корреляции 128, 129
- - автокорреляции 137
Частость 24
Частота относительная 24
Числовые характеристики 26
Число степеней свободы 62, 97
Эконометрика 6—8
Эконометрическая модель 13, 20
Эконометрическое моделирование 21
- -, основные этапы 21—23
- -, этап априорный 21
- -, - информационный 22
- -, - постановочный 21, 22
Эконометрические модели линейные 17
Эконометрический метод 6, 8
Эконометрия 6
Экзогенные переменные 20, 52, 225, 231, 233
Экономический анализ в эконометрике 254-256
Экспоненциальный закон распределения 34
Экстраполяция кривой регрессии 67
Элементарное событие 24
Элементарный исход 24
Эндогенные переменные 20, 51, 225, 231, 233
Эффективность оценки 43
Якобиан 276
 
Полезные ссылки по эконометрике (эконометрии) и смежным дисциплинам. Программы, курсовые, рефераты, книги в электронном виде:
 

 
 
Книги в бумажном виде. Эконометрика в Интернет-магазине:
Название Автор Издательство Год Цена
Эконометрика: Практикум.-2-е Валентинов ИД Дашков и К 2009 242руб.
Введение в эконометрику: Уч.-3-е Доугерти ИНФРА-М 2009 489руб.
Шпаргалка по эконометрике - Окей-книга 2009 13руб.
Эконометрика: Уч./ Елисеева Проспект 2009 165руб.
Эконометрика: Шпаргалка - РИОР 2009 19руб.
Эконометрика: Уч.пос.-2-е Гладилин КноРус 2009 110руб.
Введение в эконометрику: Уч.пос.-2-е,доп. Яновский КноРус 2009 110руб.
Эконометрика: Уч.-2-е Валентинов ИД Дашков и К 2009 266руб.
Эконометрика: Уч./ Мхитарян Проспект 2009 198руб.
Математика для экономистов: от Арифметики до Эконометрики: Уч.-справ.пос. Кремер Высшее образование 2009 307руб.
Эконометрика: задачи и решения: Уч.-практ.пос.-5-е,доп. Просветов Альфа-Пресс 2008 101руб.
Компьютерные технологии анализа данных в эконометрике Дайитбегов ИНФРА-М 2008 528руб.
Эконометрика: Уч.пос.-2-е,испр. Новиков ИНФРА-М 2008 61руб.
Введение в эконометрику: Электрон.уч.(CD) Яновский КноРус 2008 354руб.
Эконометрика: Консп.лекц. Яковлева ЭКСМО 2008 50руб.
Краткий курс по эконометрике.-2-е Баклушина Окей-книга 2008 36руб.
Основы эконометрики: Уч.пос. Кочетыгов Издательский центр МарТ 2007 146руб.
Эконометрика: Уч./ Уткин ИД Дашков и К 2008 315руб.
Основы эконометрического моделирования: Уч.пос.-3-е Бабешко КомКнига 2007 249руб.
Прогнозирование эконометрических временных рядов: Уч.пос. Чураков Финансы и статистика 2008 160руб.
Эконометрика: Уч.пос. Айвазян Маркет ДС 2007 94руб.
Сборник задач к начальному курсу эконометрики: Уч.пос.-4-е,перер. Катышев Дело 2007 241руб.
Эконометрика: Нач.курс: Уч.-8-е Магнус Дело 2007 303руб.
Эконометрика: Задачи и решения: Уч.-мет.пос.-4-е,доп. Просветов Русская Деловая Литература 2007 76руб.
Эконометрика: Уч.-2-е Кремер ЮНИТИ-ДАНА 2008 166руб.
Эконометрика: Консп.лекц. Варюхин Юрайт-Издат 2007 76руб.
Эконометрика: Решение задач с применением пакета программ GRETL Куфель Горячая линия-Телеком 2007 157руб.
Практикум по эконометрике: Регрессионный анализ средствами Excel Приходько Феникс 2007 103руб.
Эконометрика: Уч.пос.-3-е Бородич Новое Знание 2006 206руб.
Эконометрика в вопросах и ответах: Уч.пос. Луговская Проспект 2006 61руб.
Эконометрика: Уч. Колемаев ИНФРА-М 2009 77руб.
Шпаргалка по эконометрике Яковлева Аллель-2000 2009 20руб.
 
Ключевые слова: економетрія, эконометрика, эконометрия, скачать бесплатно учебник, учебное пособие, скачать бесплатно книгу, регрессионные модели, авторегрессионные модели
Категория: Эконометрия (эконометрика) | Добавил: avorut
Просмотров: 12544 | Загрузок: 1115 | Рейтинг: 0.0/0 |
 


Заказ контрольной работы

www.ru yandex.ru rambler.ru google.com



Rambler's Top100

каталог сайтів Каталог україномовних сайтів Каталог україномовних сайтів


 
Поиск
Copyright MyCorp © 2024
Хостинг от uCoz